Анализ состояния кредитного портфеля является одной из важнейших задач для любого коммерческого банка, активно занимающегося кредитованием как физических, так и юридических лиц. Чем крупнее кредитный бизнес банка, тем выше потребность в детальном анализе текущего состояния портфеля и динамики его изменения. Поэтому неудивительно, что спрос на решения, позволяющие осуществлять такой анализ, постоянно растет. О преимуществах и возможностях решения РДТЕХ «Кредитный портфель» рассказал в интервью НБЖ консультант Центра финансовых решений РДТЕХ Евгений ПУСТОЗЕРОВ.

НБЖ: Что представляет из себя анализ кредитного портфеля? С какой регулярностью его нужно проводить?

Е. ПУСТОЗЕРОВ: Под анализом кредитного портфеля понимается исследование основных показателей его состояния: объема выданных кредитов, величины просроченной задолженности, доходности, структуры портфеля в различных разрезах, таких как категории качества ссуд, продукты, ответственные подразделения.

Для того чтобы руководство банка всегда было в курсе текущего состояния своего бизнеса, подобный анализ необходимо проводить ежедневно на основании данных, полученных не ранее вчерашнего дня. Именно он позволяет оперативно реагировать на различные изменения, влияющие на эффективность деятельности банка, и своевременно принимать верные управленческие решения.

НБЖ: Что предлагает РДТЕХ для успешного решения задачи анализа кредитного портфеля?

Е. ПУСТОЗЕРОВ: РДТЕХ обладает многолетним опытом реализации проектов по данному направлению в различных коммерческих банках России и стран СНГ. Ярким примером внедрения решения по кредитному портфелю является проект по созданию корпоративного хранилища данных, выполненный РДТЕХ в банке ВТБ. Обобщив накопленные знания и технологии, наша компания разработала типовое решение, обеспечивающее проведение всестороннего анализа кредитного портфеля банка. В основе подхода РДТЕХ лежит заранее настроенный модуль, представляющий собой витрину данных с готовой структурой необходимых банку отчетов в среде Business Intelligence. Наше решение имеет также стандартный механизм загрузки информации из учетных систем банка, включающий в себя обязательную проверку ее корректности. При этом данный модуль, несмотря на его предварительную настройку под определенные задачи, обладает большой гибкостью и может быть легко адаптирован в соответствии с требованиями каждого конкретного банка.

Подобные характеристики решения РДТЕХ «Кредитный портфель» позволяют сформировать наиболее оптимальную и эффективную для клиента систему и провести ее внедрение в самые кратчайшие сроки.

НБЖ: Какие функции выполняет модуль РДТЕХ «Кредитный портфель»?

Е. ПУСТОЗЕРОВ: Основные функции, которые выполняет наш модуль, можно сформулировать следующим образом:
•   сбор, консолидация и верификация актуальных данных о кредитных сделках, а также связанной с ними бухгалтерской и справочной информации;
• хранение истории изменения данных;
• агрегирование и расчет показателей;
• анализ портфеля в различных разрезах;
• информативное и удобное для пользователя представление данных;
•  формирование нерегламентирован-ных (ad hoc) отчетов.

Таким образом, наше решение охватывает весь основной спектр задач, связанных с анализом кредитного направления деятельности банка.

НБЖ: Какие виды кредитных сделок учитываются в витрине модуля РДТЕХ «Кредитный портфель»?

Е. ПУСТОЗЕРОВ: В нашем решении учитываются следующие виды кредитных сделок:
• овердрафт;
• кредит разовый;
кредитная линия с лимитом выдачи; кредитная линия с лимитом задолженности;
• кредитная линия с лимитом выдачи и лимитом задолженности;
• межбанковский кредит.

В представленном перечне одновременно присутствуют различные виды сделок как розничного, так и корпоративного кредитного портфеля. Однако на логическом уровне витрины сделочная информация по этим двум портфелям разделена, что позволяет при необходимости анализировать розничный и корпоративный блоки отдельно с учетом специфических показателей для каждого из них.

НБЖ: Решение «Кредитный портфель» предназначено для предоставления пользователям банка аналитической информации по кредитным сделкам в рамках широкого перечня атрибутов. О каких атрибутах в данном случае идет речь?

Е. ПУСТОЗЕРОВ: Речь идет о стандартном наборе атрибутов, присущем любой кредитной сделке. Все эти атрибуты можно разделить на два вида: балансовые и справочные. Под балансовыми показателями понимаются фактические данные кредитной сделки, например:
• остаток по ссуде;
• начисленный процент;
• просроченный процент;
• остаток лимита;
• оборот по ссудному счету за период и др.

Справочные атрибуты - это те измерения, на основе которых могут быть агрегированы балансовые показатели. Вот некоторые из них:
• продукт;
• подразделение банка (филиалы или другие структурные подразделения);
• валюта выдачи;
• срок до погашения;
• вид кредита (разовый кредит, возобновляемая кредитная линия, невозобновляе-мая кредитная линия, овердрафт и др.);
•  вид заемщика (физическое лицо, банк, юридическое лицо, государственная структура);
• категория качества ссуды;
• цель кредита (потребительский, ипотечный, вложение в ценные бумаги, рефинансирование других кредитов и др.);
• вид обеспечения.

НБЖ: Какие выгоды получает бизнес-пользователь решения РДТЕХ «Кредитный портфель»?

Е. ПУСТОЗЕРОВ: Основная выгода для бизнеса состоит в том, что формируемые системой отчеты по указанным атрибутам позволяют пользователю видеть текущее состояние банка в различных разрезах и, таким образом, контролировать эффективность его работы.

В более широком смысле модуль «Кредитный портфель» - это составная часть решения по подготовке управленческой отчетности для коммерческого банка, ключевой задачей которой является расчет финансового результата для различных объектов анализа, таких как клиент, продукт, центр финансовой ответственности, точка продаж, сделка и др.